近二十年来,银行风险的内在发展规律和国际银行业频繁的风险事件使得单一的信用风险管理越来越不能适应外部复杂的经营环境,"你中有我,我中有你"的内生风险与外生风险的交织,使银行传统的风险分立管理模式遇到"管理交叉与管理真空"问题,客观上要求银行对整体风险进行全盘度量与统筹管理,全面风险管理呼之欲出。而在全面风险管理中,资产组合风险管理则是全面风险管理的重要内容与最高实施层次。

　　资产组合风险管理是银行全面风险管理的最高实施层次

　　近二十年来,银行风险的内在发展规律和国际银行业频繁的风险事件使得单一的信用风险管理越来越不能适应外部复杂的经营环境,"你中有我,我中有你"的内生风险与外生风险的交织,使银行传统的风险分立管理模式遇到"管理交叉与管理真空"问题,客观上要求银行对整体风险进行全盘度量与统筹管理,全面风险管理呼之欲出。巴塞尔新资本协议也清楚地表明了全面风险管理阶段是当前银行风险管理的方向。

　　而在全面风险管理中,资产组...

内容摘要：目前对各个信用等级违约概率进行简单历史平均值的统计测度，不足以精确说明中国贷款企业违约的实际状况。论文以巴塞尔新资本协议违约率测度为...

内容摘要：违约率的评估已被巴塞尔新资本协议列为关键内容，而违约率影响因素与指标的确定及其重要度测算则是评估的首要基础和关键。论文结合中国转轨经济下企业信用评估的实际，运用历史经验法、全国范围内信用评估专家的大型问卷调查和层次分析法（AHP）相结合的方法，在国内首次对影响违约率的因素和指标进行系统整合、分析与逐层筛选，最后确定出了影响中国贷款企业违约率的因素和指标，测算出...

    2005年以来，我国经济运行中一个显著特点是全国部分城市出现房地产投资过热问题，房价在超乎寻常的不断飞速上涨，既超出了普通城市居民的支出能力，也出现了明显了投机炒作之风，给提供按揭贷款的银行业积累了潜在的巨大市场风险，极大地扭曲了市场供求关系，这种形势如果进一步持续下去，将会影响国民经济的健康运行。去年10月中旬，摩根士丹利亚太区首席经济学家谢国忠的一篇关于...

目前国际上对企业违约判别的模型很多，有多元统计判别法、人工智能（主要是神经网络法）、线性规划、投影寻踪模型以及遗传规划方法等，这些模型各有优缺点和不同的限制条件。但目前比较流行和实用的模型主要是基于企业贷款历史数据（主要是基于能反映企业信用状况的财务指标）的分类判别模型。借鉴国外常用的模型的基础上，论文认为我国目前还处于转轨经济、市场条件还不...

摘要：制造业短期贷款企业在我国所有企业贷款的数量和违约数量几乎都占全部贷款企业的一半，其企业规模和违约的严...

四  违约概率的评估研究与比较

国内外学术界对违约概率的评估...

　　内容提要：商业银行对企业客户违约概率的测度和评估已被巴塞尔新资本协议内部评级法列为关键内容。目前关于违约概率的测度与评估研究是作为信用风险评估的前提基础进行的，但鲜见有对违约概率各种测度和评估的方法模型结合金融界实践操作的系统文献综述与比较。论文从违约与违约概率的概念出发，按照违约概率测度与评估的两大渠道进行综述，一是巴塞尔新资本协议与国际知名金融机构的高级信用风险模型对违约概率的测度研究；二是国内外学术界对影响违约概率关键变量的探寻及分类模型构建的评估...